Black Scholes

Black i Scholes naziv, se odnosi na model koji su razvili Fischer Black i Myron Scholes 1973  za izračunavanje cijene europske opcije na dionice. Najvažniji inputi u BS modelu jesu volatilnost mjerena standardnom devijacijom, kamatna stopa, rok dospijeća, tzv strike cijena opcije te dividenda ili ostali prinosi na imovinu na osnovu koje je opcija izdana.

Vezani pojmovi

  1. Opcije

Vezane grupe

  1. Investiranje

Ili pretraži po slovima

  1. A
  2. B
  3. C
  4. Č
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. Š
  21. T
  22. U
  23. V
  24. Z
  25. Ž