Stres test HNB-a pokazao stabilnost bankarskog sustava u Hrvatskoj

 

Relativno visoka kapitaliziranost banaka u Hrvatskoj, unatoč očekivanom nastavku pritiska na zarade, osigurat će njihovu stabilnost i u sljedećem razdoblju, ocjena je iz publikacije Hrvatske narodne banke „Financijska stabilnost“ na temelju ispitivanja otpornosti banaka na šokove. Po temeljnom scenariju, koji podrazumijeva početak oporavka gospodarske aktivnosti u drugoj polovini ove godine, udio loših kredita, koji je u ožujku ove godine iznosio 9 posto, na kraju bi godine bio na razini malo većoj od 10 posto.

Po, ipak malo vjerojatnom, šok-scenariju, koji uključuje nastavak recesije sve do kraja ove godine i deprecijaciju tečaja kune od 10 posto, udio loših kredita dostigao bi pak razinu od oko 16 posto.

I u slučaju šok-scenarija, unatoč znatnom smanjenju adekvatnosti kapitala pojedinih banaka, cjelokupan bankarski sektor ostao bi dobro kapitaliziran, navode iz HNB-a.

Udio loših kredita u ožujku na 9 posto

Udio loših kredita kod banaka povećan je sa 7,8 posto krajem prošle godine na 9,0 posto u ožujku ove godine, što je rezultat nastavka pogoršavanja gospodarskih pokazatelja koje je narušilo likvidnost korporativnog sektora te smanjilo zaposlenost i dohotke stanovništva. Na intenzitet porasta loših kredita, dodaje se, donekle su utjecali i nalozi HNB-a pojedinim bankama da povećaju iznose priznatih loših kredita.

Porast udjela loših kredita zabilježen je kod svih sektora, pri čemu su u pogoršanju kvalitete prvi bili krediti trgovačkim društvima. Kod kredita stanovništvu došlo je do nastavka kvarenja kvalitete svih kredita, osim kredita za kupnju automobila.

U ispitivanju otpornosti banaka u temeljnom scenariju, koji podrazumijeva početak oporavka gospodarske aktivnosti u drugoj polovini ove godine, pretpostavljajući stabilan tečaj na razini s kraja ožujka 2010., rast udjela loših kredita u ukupnim kreditima mogao bi se blago usporiti u odnosu na njegovu dinamiku iz 2009., tako da bi tijekom 2010. porastao za 12 posto i dosegnuo razinu malo višu od 10 posto do kraja te godine.

U šok-scenariju bi udio loših kredita rastao za 80 posto

Kako bi se ispitala otpornost bankarskog sektora i na malo vjerojatne, ali ipak moguće poremećaje, simulirani su i učinci šok-scenarija u kojemu se ispituje utjecaj znatno nepovoljnijih gospodarskih kretanja, obilježenih padom gospodarske aktivnosti od 3 posto u 2010. godini i deprecijacijom tečaja kune od 10 posto.

U tom bi, šok scenariju, koji je, kako se napominje, malo vjerojatan, udio loših kredita porastao otprilike za 80 posto tijekom 2010., odnosno na razinu od oko 16 posto krajem te godine.

U temeljnom scenariju projicirani neto prihod banaka više je nego dovoljan za apsorpciju cjelokupnog utjecaja projiciranog šoka, što bi u slučaju da banke zadrže ostvarenu dobit dovelo do nastavaka rasta njihove stope adekvatnosti kapitala usporenom dinamikom u odnosu na 2009. godinu.

više na profitiraj.hr

Objavljeno: 6.8.2010.
Pogleda: 979
Tagovi: makroekonomija, financijske institucije