Black i Scholes naziv, se odnosi na model koji su razvili Fischer Black i Myron Scholes 1973 za izračunavanje cijene europske opcije na dionice. Najvažniji inputi u BS modelu jesu volatilnost mjerena standardnom devijacijom, kamatna stopa, rok dospijeća, tzv strike cijena opcije te dividenda ili ostali prinosi na imovinu na osnovu koje je opcija izdana.
Sve informacije i izračuni dostupni na ovom internet portalu isključivo su informativnog karaktera te portal moj-bankar.hr nije odgovaran za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani korištenjem informacija sa ovih kalkulatora.